На многофункциональной площадке Старт Хаб на Красном Октябре в Москве 28 ноября 2023 года состоялся форум риск-менеджеров, совместно организованный Издательским домом «Регламент» и порталом о будущем финансовых услуг Futurebanking. В процессе работы форума руководители и специалисты ведущих банков обсудили новейшие методики, модели и разработки в области риск-менеджмента. Основное внимание было уделено работе в условиях высокой волатильности, способам снижения новых регуляторных и операционных рисков, переходу от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов.

Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками Даниил Трофимов посвятил свое выступление антикризисным инструментам для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярной аналитической отчётности, портфельным дашбордам и модулям. Подробно ответил на вопрос, какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.

Михаил Помазанов - автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ рассказал о влияние макроэкономики на вероятность дефолта при розничном кредитовании и использовании фильтрации задолженности для получения динамики вероятности дефолта.

Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования Роман Вишневский представил делегатам форума инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности»; предназначенный для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.

На форуме прозвучали выступления экспертов по риск-менеджменту: директора департамента банковских рисков Московского кредитного банка Вадима Ломского, заместителя начальника Управления операционных рисков ВТБ Сергея Варакина, начальника центра портфельного риск-менеджмента Газпромбанка Евгения Костюк и других спикеров. Форум собрал ведущих банковских риск-менеджеров, аналитиков, datascientists.